Els tests d'estrès #EBA haurien de centrar-se més en els riscos sistèmics de tota la UE, diuen els auditors

L'última prova d'estrès bancària de l'Autoritat Bancària Europea (EBA) hauria d'haver estat més exigent a l'hora de provar la resiliència dels bancs als riscos sistèmics a tota la UE, segons un nou informe del Tribunal de Comptes Europeu. En realitat, els xocs simulats van ser més lleus que els experimentats durant la crisi financera del 2008 i l'escenari advers utilitzat no reflectia adequadament tots els riscos sistèmics rellevants per al sistema financer de la UE, diuen els auditors. A més, a l'hora de dissenyar i dur a terme la prova, l'ABE va confiar molt en els supervisors nacionals, però mancava de recursos i no podia supervisar-los de manera eficaç.

Des del 2011, l'ABE ha realitzat les proves d'estrès a tota la UE per avaluar la resistència dels bancs a xocs com una recessió severa, una caiguda de la borsa o una pèrdua de confiança. Els auditors van examinar si la prova de 2018 era adequada per al seu propòsit. Van analitzar els criteris per seleccionar els bancs i el procés per identificar els riscos.

"Els bancs europeus haurien d'haver estat provats contra xocs financers més greus", va dir Neven Mates, membre del Tribunal de Comptes Europeu responsable de l'informe. "A més, les decisions clau a l'EBA les prenen representants dels supervisors nacionals i no es va tenir prou en compte una perspectiva a escala de la UE en la manera com es va dissenyar i dur a terme la prova".

La prova d'estrès del 2018 va imposar escenaris adversos menys greus als països amb economies més febles i sistemes financers més vulnerables. Per aquest motiu, el baix impacte en determinats bancs pot haver estat degut no a la seva millor salut, sinó a un menor nivell d'estrès que s'està aplicant. Els auditors també van comprovar que no tots els bancs vulnerables estaven inclosos en la prova i que alguns bancs amb un nivell de risc més elevat estaven exclosos.

L'EBA va tenir èxit a l'hora de coordinar la prova en uns terminis ajustats, amb la participació de moltes parts interessades. Al mateix temps, el Banc Central Europeu (BCE), els bancs centrals nacionals i les autoritats van tenir un paper molt destacat en el disseny de la prova. A més, a l'hora de verificar com els bancs estimen els impactes, l'ABE va decidir confiar totalment en els supervisors nacionals i el BCE. Juntament amb la capacitat limitada de l'EBA per controlar el procés de proves d'estrès, els seus recursos limitats i els complexos acords de govern, això no va ser propici per garantir resultats comparables, imparcials i fiables per als bancs de diversos estats membres.

Tot i que l'EBA va fer accessible una quantitat inigualable de dades sobre bancs, mancava informació crítica, com ara els requisits de capital per a cada banc i quants bancs els haurien incomplert sota estrès.

Els auditors recomanen que la Comissió Europea revisi i reforci els acords de govern de l'EBA i augmenti els seus recursos perquè les proves d'estrès futures no pateixin deficiències similars. Al mateix temps, l'ABE hauria de:

anunci

• Augmentar la dispersió geogràfica de les seves proves i seleccionar bancs en funció també dels riscos sistèmics, més que no només de la mida;
• definir nivells mínims d'estrès per a la UE en el seu conjunt i considerar els riscos des del punt de vista d'un sistema financer de tota la UE, i;
• millorar el seu control sobre el disseny de la prova i reforçar el seu enfocament de supervisió.

L'EBA es va crear l'any 2010, amb una de les seves tasques de dur a terme proves d'estrès bancàries a tota la UE, que va fer els anys 2011, 2014, 2016 i 2018. La prova de resistència de 2018 va incloure 48 bancs de 15 països. L'escenari advers va ser una projecció negativa a tres anys de les condicions macroeconòmiques incloent el PIB, l'atur, els preus de l'habitatge i els tipus d'interès.

Des del 2014, els auditors de la UE han publicat una sèrie d'informes relacionats amb la unió bancària, incloent-hi l'ABE i el seu context canviant, el Mecanisme Únic de Supervisió, la Junta Única de Resolució i la gestió de crisi del BCE per als bancs. L'ECA presenta els seus informes especials al Parlament Europeu i al Consell de la UE, així com a altres parts interessades, com ara els parlaments nacionals, les parts interessades del sector i els representants de la societat civil.

Informe especial 10 / 2019 Proves d'estrès a tota la UE per als bancs: una quantitat inigualable d'informació sobre els bancs proporcionada però una major coordinació i atenció als riscos necessaris està disponible al Lloc web ECA en els idiomes de la UE 23.

Comparteix aquest article: