Els tests d'estrès #EBA haurien de centrar-se més en els riscos sistèmics de tota la UE, diuen els auditors

| Juliol 11, 2019

Segons un nou informe del Tribunal de Comptes Europeu, l’última prova d’estrès bancari de l’Autoritat Bancària Europea (EBA) hauria d’haver estat més exigent. Els xocs simulats van ser realment més suaus que els experimentats durant la crisi financera de 2008 i l’escenari advers que s’utilitza no reflecteix adequadament tots els riscos sistèmics rellevants per al sistema financer de la UE, diuen els auditors. A més, a l'hora de dissenyar i dur a terme la prova, l'EBA es va basar en gran part en supervisors nacionals, però no tenia recursos i no podia supervisar-los eficaçment.

Des de 2011, l'EBA ha dut a terme proves d'estrès a escala comunitària per avaluar la resistència dels bancs a xocs com ara una forta recessió, un accident de mercat o una pèrdua de confiança. Els auditors van examinar si la prova 2018 era apta per al propòsit. Van examinar els criteris per seleccionar els bancs i el procés per identificar els riscos.

"Els bancs europeus haurien d'haver estat provats contra xocs financers més greus", va dir Neven Mates, membre del Tribunal de Comptes Europeu responsable de l'informe. "A més, les decisions clau a l'EBA són preses per representants dels supervisors nacionals i no s'ha tingut en compte una perspectiva de tota la UE en la forma en què es va dissenyar i dur a terme la prova".

La prova d'estrès 2018 va imposar escenaris adversos menys greus en països amb economies més febles i sistemes financers més vulnerables. Per aquest motiu, el baix impacte sobre certs bancs podria haver estat degut no a la seva millor salut, sinó a un nivell d’estrès inferior aplicat. Els auditors també van trobar que no tots els bancs vulnerables van ser inclosos en la prova i que es van excloure certs bancs amb un nivell de risc superior.

L’EBA va tenir èxit en la coordinació de la prova en terminis ajustats, implicant molts actors. Al mateix temps, el Banc Central Europeu (BCE), els bancs centrals nacionals i les autoritats van tenir un paper molt important en el disseny de la prova. A més, quan es tractava de verificar com els bancs estimaven els impactes, l'EBA va decidir confiar exclusivament en supervisors nacionals i en el BCE. Juntament amb la limitada capacitat d’EBA per controlar el procés de proves d’estrès, els seus recursos limitats i els seus sistemes de governança complexos, això no va permetre garantir resultats comparables, imparcials i fiables per als bancs de diversos estats membres.

Tot i que l’ABE va fer que les dades dels bancs fossin accessibles sense precedents, faltava informació crítica, com ara els requeriments de capital per a cada banc i quants bancs els haguessin violat.

Els auditors recomanen que la Comissió Europea revisi i reforci els acords de governança de l'EBA i augmenti els seus recursos perquè les proves d'estrès futures no pateixin deficiències similars. Al mateix temps, l'EBA hauria de:

  • Augmenteu la difusió geogràfica de les proves i seleccioneu bancs basats també en riscs sistèmics, en lloc de només la mida;
  • definir els nivells mínims d’estrès per al conjunt de la UE i considerar els riscos des del punt de vista d’un sistema financer de tota la UE i;
  • millorar el seu control sobre el disseny de les proves i reforçar el seu enfocament supervisor.

L'EBA es va establir a 2010, sent una de les seves tasques la realització de proves d'estrès bancàries a tota la UE, que va fer a 2011, 2014, 2016 i 2018. La prova d’esforç de 2018 va incloure els bancs de 48 als països de 15. L’escenari advers va ser la projecció negativa de tres anys de les condicions macroeconòmiques, inclòs el PIB, l’atur, els preus de l’habitatge i els tipus d’interès.

Des de 2014, els auditors de la UE han publicat diversos informes relacionats amb la unió bancària, incloent-hi l'EBA i el seu context canviant, el mecanisme únic de supervisió, el comitè de resolució única i la gestió de crisi del banc per als bancs del BCE. El TCE presenta els seus informes especials al Parlament Europeu i al Consell de la UE, així com a altres parts interessades, com els parlaments nacionals, els agents de la indústria i els representants de la societat civil.

Informe especial 10 / 2019 Proves d'estrès a escala europea per als bancs: una informació sense precedents sobre els bancs va proporcionar una coordinació més gran i es va centrar en els riscos necessaris està disponible al Lloc web ECA en els idiomes de la UE 23.

Comentaris

Comentaris de Facebook

etiquetes: , ,

categoria: Una primera pàgina, EU, Tribunal de Comptes Europeu

Els comentaris estan tancats.